Erweiterte Aufsichts-Anforderungen an ESG-Szenarien & Klima-Stresstesting

• Auswirkungen von Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem
• Mögliche Stresstests, Szenario-Betrachtungen und Risiko-Analysen
• ESG-Szenarien im Risikomanagement: Ansätze für eine Abschätzung der Risiken in der Praxis

Die Steuerung und Überwachung der Auswirkungen von ESG-Risiken, Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem rückt weiter in den Fokus der Aufsicht. Für diese Risiken sind daher besondere Stresstests, Szenario-Betrachtungen und Risikoanalysen durchzuführen.

Das Seminar zielt darauf ab, die Auswirkungen von Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem zu analysieren und zu verstehen. Dabei werden verschiedene Aspekte in Bezug auf ESG-Risiken betrachtet sowie die Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf den Einflussfaktoren für klimabezogene Risiken und deren Übertragung in traditionelle finanzwirtschaftliche Risikokategorien. Des Weiteren werden Ansätze zur Analyse klimabezogener Risiken für das Finanzsystem sowie mögliche (makro-)prudentielle Instrumente der Bankenaufsicht diskutiert, um die klimabezogenen Verwundbarkeiten im Finanzsystem zu begrenzen.

Das Seminar vermittelt zudem praxisorientierte Ansätze zur Einbeziehung von ESGRisiken in das Risikomanagement. Dabei werden die Definition von ESG-Risiken und ihre Auswirkungen auf Banken erläutert sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen an ESG-Szenarien beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Vorgehensweise bei der Durchführung von ESG-Szenarien, insbesondere Klimastresstests sowie den Herausforderungen und Besonderheiten der ESG-Szenarioanalysen, einschließlich der Quantifizierung von Klimarisiken. Die Teilnehmenden erhalten Praxistipps zur Integration von ESG-Risiken in den ICAAP und die Gesamtbanksteuerung, einschließlich der Berücksichtigung von Szenarioergebnissen. Zudem werden Fragen zur Relevanz des Biodiversitätsverlusts für Banken beantwortet sowie konkrete Umsetzungshinweise und Praxistipps gegeben.