Präsenz-Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"
- Grundlagen der PD-Validierung
- Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank)
- Validierung von PD-Prognosen
- Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
- Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
- Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
- Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
- Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis & Diskussion ausgewählter Probleme
Die Durchführung des Seminars erfolgt durch unseren Kooperationspartner Risk Research!
Referenten
Abt.Ltr. "Bankgeschäftliche Prüfungen & Umsetzung internationaler Standards"
Deutsche Bundesbank
Frankfurt/Main
Risikocontrolling in der BayernLB, München
Bayerische Landesbank
München
Geschäftsführer
Risk Research GmbH
Regensburg
Senior Manager
Risk Research GmbH
Regensburg