Präsenz-Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

Grundlagen der PD-Validierung
Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank)
Validierung von PD-Prognosen
Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis & Diskussion ausgewählter Probleme

Die Durchführung des Seminars erfolgt durch unseren Kooperationspartner Risk Research!

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz
Abt.Ltr. "Bankgeschäftliche Prüfungen & Umsetzung internationaler Standards"
Deutsche Bundesbank
Frankfurt/Main

Dr. Matthias Fischer
Risikocontrolling in der BayernLB, München
Bayerische Landesbank
München

Dr. Michael Knapp
Geschäftsführer
Risk Research GmbH
Regensburg

Dr. Birker Winterfeldt
Senior Manager
Risk Research GmbH
Regensburg

Gebühren

Teilnahmegebühren

EUR 1.790,– (zzgl. gesetzl. USt) Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation

Sonderkonditionen

Frühbucher bis zum 01.08.22 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 02.08.22 bis 01.09.22 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR. Dem zweiten Teilnehmer eines Unternehmens werden 15 % Nachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt.